本文总结单因子测试的分层测试法。与回归法相比，分层测试法相对繁琐，但能展示更多细节。 分层测试法的思路是在统一的规则下， 利用单因子构建投资组合进行回测，然后对投资组合的表现进行全面评价，通过投资组合的表现说明因子的有效性。
2.1.2 计算过去每天的股票投资组合. 回测时使用 的数据量非常庞大，因此我们把数据放到内存的分区数据库中，然后使用并行计算。如果想要了解更多关于分区数据库的内容，可以参考DolphinDB分区数据库教程。我们把genSignals函数生成的数据保存到分区表partSignals
《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。 纽约梅隆资管：三维度多样化改善投资组合_手机新浪网 回测显示，动态再平衡增加了组合价值（2005年1月-2019年5月） 下表展示了多样化的静态配置与动态敞口叠加组合的价值；动态再平衡提高了风险调整后收益，夏普比率从0.62提高到0.94。 回测显示，动态再平衡提高了夏普比率（2005年1月-2019年5月） 实现真正的多样化 巨灵财经-智能投研 - genius.com.cn
《趋势永存：打败市场的动量策略》[美]安德烈亚斯 F. 克列诺(Andreas F.Clenow)【文字版_PDF电子书_下载】， 内容简介： 本书详细地介绍了一种操作简便、逻辑合理、鲁棒性强的动量策略，并给出了量化实现和回测建议。动量策略以理性的方式管理你的财富，它可以在某种程度上让你安全度过熊市。 京东量化,量化炒股,量化投资,量化交易,量化交易系统,京东证券量化交易系统,什么是量化, 个股的指定百分点止损止盈策略，选取了云南铜业，金银河等四只股票作了测试．设置4％止损，8％止盈，策略按要求严格执行了． 图1 图2 图3 #11月份回测结果 优台网记录整理新天世界看好的价值投资组合-股票池:贵州茅台,美的集团,泸州老窖,科大讯飞,山西汾酒等 （1）实施巴菲特价值投资策略的持股年限为 2012 年 5 月 1 日至 2018 年 12月 31 日，策略的累计收集为 213.37%，远远超过同期 4.07%的市场组合收益率，通过采取巴菲特价值投资策略在回测期间累计获得了 209.3%的超额收益，策略投资组合的年化超额收益为 31.395%。 我们首先从控制回撤的角度提出一种动态资产配置策略，旨在将投资过程中的最大回撤控制在目标范围内，我们通过沪深300、南华商品指数和中证国债指数构建组合，回测发现策略能较好地在目标附近控制组合回撤。 在数据变化频繁、维度丰富、体量巨大的股票市场，投资者更加需要使用大数据的能力以获取稳定的超额收益。借用基于机器学习的证券大数据平台，投资者利用机器学习算法和算力支撑平台来挖掘有效的因子特征组合，生成投资策略模型
回测效果如图所示。 从本质上看，海龟策略是一个高风险高收益的，基于投资组合的中低频趋势跟踪策略。故不是非常复杂，但是本地化复制完成度这么低，究其原因是诚意不足罢了： 散户资金量不足，编程水平不高，没有能力实现； 本文将简述上图中的策略，讨论其在数字资产市场的应用和指导意义，并对不同配置策略进行了历史回测。另外，如无特别说明，本文中的风险水平均默认表示为收益的方差。 第二章 现代组合理论. 现代组合理论是资产配置中最常见的配置策略。
什么是多因子量化选股模型？_投资 - Sohu
金字塔决策交易系统官方版是一款高效，稳定的量化交易平台，为投资者提供行情、分析、回测、交易等一站式服务。金字塔决策交易系统官方版拥有海量的金融数据，多种策略研究支持，合规的全市场实盘交易通道 提供了股票、期货的下单 API 实现及持仓模型的实现. sys_analyser. 记录每天的下单、成交、投资组合、持仓等信息，并计算风险度指标，并以csv、plot图标等形式输出分析结果. sys_progress. 在控制台输出当前策略的回测进度。 sys_risk. 对订单进行事前风控校验. sys_scheduler 对应的是回测当时的历史那个时间点的最近的发布的财务数据，这里我们严格对财务报表的发布时间进行了判断。比如回测从2009-08-01开始的，那么一开始拿到的是2009年的第二季度的季报（2009年的第三季度季报还没有发表）。 历史上，交易所对股票交易手续费的调整虽然不是经常发生的，但是，如果回测一个期货的策略，就必须注意保证金和手续费的频繁调整。 虽然很多人会觉得，只要采用一个历史上最高的手续费和保证金比例就可以解决，但是，还是希望你切实的想明白上面提到
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申万宏源--量化策略:pb~roe估值原理与预期差选股【投资策略】,股吧,金融界爱股,【研究报告内容摘要】 近年来由于pb-roe选股模型较好的投资效果,引起了a股市场投资者较多关注。但市场对模型的关注大多集中在选股方法上,对pb-roe模型的理论基础及其适用性的讨论较少。
从投资者类别看，机构投资者主要以增强收 益和套利交易为主，个人投资者则主要以增强收益和方向性交易 为主。 （三） 交易参与人 截至2019年底，共有85家证券公司1和 27家期货公司取得 了上交所股票期权交易参与人资格并开通了期权经纪业务交易
用那个行情软件回测交易策略比较好，准确的策略一般是笨策略和低收益策略 - 以前东财好象是能测的，现在没有了。 通达信，同花顺？？那家好 没有能力开发能和日内交易机器人作战的策略，只能研究一些大趋势下用指数基金坐顺风车的法子。因为日内的经验很重要，手动高频还干不赢，就别 基金组合二八轮动策略回测Matlab源码 投资者都期望获取alpha，或称为超额收益。获取超额收益的主要方法之一就是轮动策略，简单而言就是在市场 本文总结单因子测试的分层测试法。与回归法相比，分层测试法相对繁琐，但能展示更多细节。 分层测试法的思路是在统一的规则下， 利用单因子构建投资组合进行回测，然后对投资组合的表现进行全面评价，通过投资组合的表现说明因子的有效性。